r - 协方差矩阵不是正定的

r - 协方差矩阵不是正定的,第1张

我尝试使用quadprog库解决投资组合优化问题,但solve.QP函数返回此信息:

matrix D in quadratic function is not positive definite!

但是,我将Dmat定义为:

Dmat <- cov(diff(as.matrix(na.locf(prices))))

如何在正定矩阵中转换Dmat

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感谢您的帮助。我从corpcor库中发现了cov.shrink函数,现在我将Dmat定义为:

cov.shrink(diff(as.matrix(na.locf(precos_mes))))

完美地作为正定矩阵。

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